Modul: Quantitative Risk Management: Measures and Markets (5104-410)

Personen:

• Prof. Dr. Monika Gehde-Trapp (verantwortlich)

Studiengang:

• Management (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  3. Semester, Wahlpflicht
• International Business and Economics (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• Management (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• Master für das wirtschaftswissenschaftliche Lehramt (Master, PO vom 01.10.2016)
  3. Semester, Wahlpflicht
• Master für das wirtschaftswissenschaftliche Lehramt (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• International Business and Economics (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  3. Semester, Wahlpflicht
• Management (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• International Business and Economics (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• International Business and Economics (Erstzulassung WS 17/18) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• Management (Erstzulassung WS 17/18) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• Master für das wirtschaftswissenschaftliche Lehramt (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahlpflicht
• Economics (Erstzulassung WS 16/17) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahl
• Economics (Erstzulassung WS 17/18) (Master, PO vom 01.10.2016)
  1. Semester, Wahl

Bezug zu anderen Modulen:

Es bestehen enge methodische und thematische Bezüge zu den Modulen Advanced Corporate Finance, Portfoliomanagement, Derivatives, Fundamentals of Empirical Finance, Treasury Management, Information Systems, lnterest & Exchange Rates und Quantitative Risk Management: Investmentsand lnstitutions.

Teilnahme­vorraussetzungen:

keine

Sprache:

englisch

ECTS:

6 credits

Angebotshäufigkeit:

jedes WS

Dauer des Moduls:

1 Semester

Prüfungsleistung:

Klausur

Prüfungsdauer:

60 Minuten

Arbeitsaufwand:

180 Stunden rn42 Stunden Präsenzstudium rn138 Stunden Selbststudium

Fachkompetenzen:

Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse über Grundlagen des quantitativen \r\nRisikomanagements, Finanzmärkte und -produkte. Sie führen selbständig \r\nquantitative Risikoanalysen durch und wählen geeignete Bewertungs-und \r\nRisikomodelle aus. Die Studierenden beherrschen die Themen sowohl aus \r\ntheoretischer als auch aus empirischer Sicht. Die Studierenden lernen aktuelle \r\nPraxisbeispiele kennen. Sie sind in der Lage sich mit wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema selbständig auseinander zu setzen und diese kritisch zu diskutieren.

Lehrveranstaltungen