Lehrveranstaltung: Vorlesung Symmetrische Derivate (6611-611)

Personen:

• Prof. Dr. Henry Schäfer (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung

SWS:

2

Inhalt:

Symmetrische Derivate
Modelle zur Bewertung von Financial Futures; Konstruktionen und Bewertungen von Swaps, Zinsoptionen und Forward Rate Agreements; Einsatz ausgewählter Derivate im Risikomanagement; Arbitrage-, Handels- und Sicherungsstrategien mittels symmetrischen Derivaten; Derivate-Einsatz im Management von Kreditausfallrisiken, entscheidungstheoretische Ansätze von Risikoanalyse und -management (insbesondere Value at Risk-Modelle).

Literatur:

Symmetrische Derivate

-Skript "Symmetrische Derivate"
-Hull, J. C., Options, Futures, and other Derivatives, neueste Auflage
-Schäfer, H., Unternehmensinvestitionen. Grundzüge in Theorie und Management, neueste Auflage
-Bloss, M., Ernst, D., Häcker, J. und Sörensen, D., Financial Engineering, neuste Auflage

Veranstaltungsort:

Stuttgart-Stadt

Modul:

• 6611-610 Finanz- & Risikomanagement 1 (Wahlpflicht)