Lehrveranstaltung: Time Series Econometrics (5211-741)

Personen:

• Prof. Dr. Robert Jung (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung

SWS:

2

Inhalt:

Aufbauend auf den Inhalten der Veranstaltung Financial Econometrics I wird die ökonometrische Analyse insbesondere von nichtstationären Prozessen betrachtet. Dazu werden Testverfahren zur Entdeckung stochastischer Trends in Zeitreihen und geeignete Trendbereinigungsverfahren vorgestellt. Die Darstellung des Konzepts der Kointegration sowie die Modellierung und Schätzung der Volatilität in Zeitreihendaten runden die Veranstaltung ab.

Literatur:

Martin, Hurn and Harris (2013) Econometric Modelling with Time Series. Cambridge UP
Weitere Literatur wird in der Veranstaltung angegeben

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5211-740 Time Series Econometrics (Pflicht)

eLearning:

Veranstaltung im ILIAS