Lehrveranstaltung: Quantitative Finance (5104-611)

Personen:

• Prof. Dr. Robert Jung (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung

SWS:

2

Inhalt:

Die Veranstaltung zeigt auf, wie statistische und ökonometrische Methoden zur Analyse von Finanzmarktdaten angewandt werden können. Die Modellierung und Prognose von Renditen und deren Volatilität steht bildet dabei einen Schwerpunkt der Betrachtung. Daneben werden Asset-Pricing-Modelle, die Eventstudienanalyse und Modelle zur Messung von Marktrisiken behandelt. Die Methoden und Modelle werden anhand zahlreicher Beispiele auf Basis realer Datensätze illustriert.

Literatur:

Campbell, Lo and MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets. Princeton UP.
Sollis (2012) Empirical Finance for Finance and Banking. Wiley

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5104-610 Quantitative Finance (Pflicht)