Lehrveranstaltung: Lectures in Advanced Econometrics (5202-711)

Personen:

• Prof. Dr. Gerhard Wagenhals (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung

SWS:

2

Inhalt:

1. Einführung
2. ARMA Modelle
3. ARIMA und SARIMA Prozesse
4. VAR Modelle
5. Kointegration und
Fehlerkorrekturmodelle
6. ARCH und GARCH Modelle

Literatur:

Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis

Enders, W. (1995): Applied Econometric Time Series.

Hayashi, F. (2000): Econometrics.

Kichgässner, G. and Wolters, J. (2007): Introduction to Modern Time Series Analysis.

Lütkepohl, H. and Krätzig, M (2004): Applied Time Series Econometrics

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5202-710 Advanced Econometrics (Pflicht)