Lehrveranstaltung: Derivatives (5106-611)

Personen:

• Dr. oec. Daniel Sommer (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung mit Übung

SWS:

2

Inhalt:

In dieser Vorlesung werden Grundlagen zur Konstruktion, Anwendung und Bewertung von Finanzderivaten (Optionen, Futures, Swaps) vermittelt.

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem dynamischen Fachgebiet der Finanzderivate. In engem Bezug zur Praxis werden theoretische Grundlagen der Bewertung, Anwendung und Risiken verschiedener Finanzderivate (Optionen, Futures, Swaps) vermittelt. Die behandelten Finanztitel reichen von Aktienoptionen über Währungsswaps und Zinsfutures bis zu exotischen Optionen. Zudem werden die Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf den Handel mit derivativen Produkten und deren Bewertung näher beleuchtet.

Literatur:

Rudolph, Bernd; Schäfer, Klaus "Derivate Finanzinstrumente" 2005

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5106-610 Portfoliomanagement & Derivatives (Wahlpflicht)
• 5106-640 Derivatives (Pflicht)

eLearning:

Veranstaltung im ILIAS