Lehrveranstaltung: Cases in Trading & Exchanges (5106-622)

Personen:

• Dr. oec. Sebastian Schroff (verantwortlich)
• Dr. Ulli Spankowski (verantwortlich)

Lehrform:

Übung

SWS:

1

Inhalt:

Ziel der Übung ist es die erworbenen Kenntnisse aus der Vorlesung anhand von Beispielen zu vertiefen. Daher liegt der Schwerpunkt der Übung auf der Datenanalyse. Mit Finanzmarktdaten aus Datenbanken wie SIRCA werden Analysen mit Excel und Statistik Software wie bspw. Stata vorgenommen.

Literatur:

- O'Hara, Maureen (1995): "Market Microstructure Theory". Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.
- Hasbrouck, Joel (2007): "Empirical Market Microstructure: The lnstitutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading", Oxford University Press.
- Aldridge, lrene (2013): High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. Wiley, 2"d Edition.
Weitere Literaturhinweise sind in ILIAS zu finden

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5106-620 Trading & Exchanges (Pflicht)

eLearning:

Veranstaltung im ILIAS