Lehrveranstaltung: Applied Financial Econometrics (5211-521)

Personen:

• Prof. Dr. Robert Jung (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung mit Übung

SWS:

3

Inhalt:

Die Veranstaltung zeigt auf, wie statistische und ökonometrische Methoden zur Analyse von Finanzmarktdaten angewandt werden können. Die Modellierung und Prognose von Renditen und deren Volatilität steht bildet dabei einen Schwerpunkt der Betrachtung. Daneben werden Asset-Pricing-Modelle, die Eventstudienanalyse und Modelle zur Messung von Marktrisiken behandelt. Die Methoden und Modelle werden anhand zahlreicher Beispiele auf Basis realer Datensätze illustriert.
Die Übung wiederholt die zentralen Konzepte der Vorlesung und leitet die Studierenden in deren praktischer Umsetzung an. Dabei werden reale Datensätze und das Softwarepaket Stata verwendet.

Literatur:

Campbell, Lo and MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets. Princeton UP.
Sollis (2012) Empirical Finance for Finance and Banking. Wiley

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5211-520 Applied Financial Econometrics (Pflicht)