Lehrveranstaltung: Angewandte Zeitreihenanalyse und Prognoseverfahren (5202-342)

Personen:

• Prof. Dr. Robert Jung (verantwortlich)

Lehrform:

Vorlesung mit Übung

SWS:

3

Inhalt:

Die Veranstaltung bietet einen Überblick zur statistischen und ökonometrischen Analyse von Zeitreihendaten an. Behandelt wird das klassische ARMA-Modell für univariate Zeitreihendaten und die damit zusammenhängenden Prognoseverfahren. Neben einer Erweiterung des Ansatzes auf multivariate Zeitreihen werden auch dynamische lineare Modelle und deren korrekte Inferenz besprochen. Ein Ausblick auf die Behandlung von Nichtstationarität und Kointegration rundet die Veranstaltung ab.

Literatur:

Gonzalez-Rivera, G. (2013): Forecasting for Economics and Business. Pearson.
Wooldridge, J. (2013): Introductory Econometrics. A Modern Approach. South-Western. 5th edition.

Veranstaltungsort:

Hohenheim

Modul:

• 5202-350 Aufbaumodul Statistik & Ökonometrie (Wahlpflicht)